程序化交易稳健型投资量游资产

　　藏元汇始终坚持依靠定量分析与定性尽调的结合，致力于在全市场积极找寻出国内优秀的私募基金，筛选出优秀的投顾并进行实地调研。
　　近期藏元汇与一家量化私募机构——上海量游资产管理有限公司（简称＂量游资产＂）新签战略合作协议，并保持紧密联系，持续跟进产品业绩情况。
　　上海量游资产管理有限公司于2014年4月在上海市虹口区注册成立，取得中国证券基金业协会批准的私募证券投资基金管理人资格，公司核心团队具有国际和国内多年丰富的资产管理、证券交易、风险控制和技术研发的经验和能力。
　　公司致力于用科学的系统性方法发掘资本市场数据中的可重复性模式，并辅以强大的计算机技术，在严格风控的框架内，将国际上先进的量化交易理念、技术与中国资本市场的实际情况相结合，是一家以量化投资和程序化交易见长的专业化资产管理公司，公司主要优势如下：
　　优质核心团队
　　量游资产拥有一支量化背景深厚、实操经验丰富的投研与交易团队，核心投研成员均为数学、物理、金融工程、计算机等专业，来自剑桥大学、宾西法尼亚州立大学、卡内基梅隆大学、布朗大学、纽约大学等海内外知名院校，合伙人曾为华尔街知名投行高管。
　　优质收益，稳定回撤
　　量游资产致力于用科学的和统计的方法研究资本市场的数据，发掘好的风险收益比的机会，以期为投资者创造持续稳定的绝对收益。
　　单策略统计套利是根据长周期历史数据进行统计分析，发掘横截面上的有超额收益的多空量化因子特征，如价量类、期限结构类、基本面量化类等，根据优化过去因子组合收益风险比例，将因子组合权重，将风险敞口控制在5%以内。
　　期货套利策略细分主要为：
　　（1）跨期套利，遵循均值回归的特性，利用同品种不同合约之间短期市场情绪价差进行跨期套利；
　　（2）跨品种套利，利用不同期货品种之间上下游产业链关系、相互可替代性关系等因素的强相关性进行跨品种套利，对同行业或者相关性较高的商品期货品种池，根据价量数据，基本面数据等公开市场数据进行因子有效性假设检验，建立统计模型预测未来收益；
　　坚持安全第一原则
　　策略安全——严格进行策略历史数据回测，压力测试，模拟盘测试，小资金测试，在多个维度证明策略的有效性后方可上线交易；
　　交易安全——多道监控体系，交易程序自我监控，交易员实时监控，最大程度降低交易和合规风险；
　　软硬件安全——严谨的软件单元测试，模拟盘测试，代码交叉检验，技术人员A/B备岗，系统支持回测系统和监控系统，自动化仓位控制，排除人工干预。