点个关注,必定大富 这是个很重要的问题,可以好好说一说。最初的交易系统,是交易者们通过总结经验,得出的一套经验性的买入,卖出规律。随着时间推移,到现在,用程序技术,用统计方法,把能盈利的策略用数据和编程量化起来,从而形成傻瓜式操作,买入,卖出,都有推荐,这就是我们说的交易系统。 量化,顾名思义,要把抽象的具体化到数字。比如买了一只股,最可能涨几个点?根据数据得出是4%,那么就量化出来了。一个量化交易系统,从选股,买入,卖出,止损,都有数字量化。并且,年盈利多少,也有一个量化范围。符合这个量化交易系统的,坚决买入,到了赢利点,坚决卖出;到了止损线,坚决卖出;然后,年终发现,虽然有亏有赚,亏损控制在一定额度,还是赚了。这才是一个真正的量化交易系统。量化的数字怎么来?对数据不断的计算,实验得出,对历史数据的不断回测得出。下面说一说怎么做一个量化交易系统: 1、怎么建一个交易系统:拿我们网上免费的价量数据做交易系统和回测。我们网上价量数据(可以免费下载)的几个字段是:股票代码,开盘价,最高价,最低价,收盘价,成交量。 假设交易系统策略是(假设的,不是真的):涨停的股票,且成交量不高于过去30天的30%,涨停第二天以昨天收盘价的涨幅2%以内买入,买入后,第二天收盘卖出。你看,这里每一个条件,都有量化。这就是一个量化的交易系统。至于量化的各个标准比如2%怎么来的?自己算出来的。 2、交易系统的回测,这个非常重要,必须回测,不回测就实盘是找亏! 现在,你写个程序,比如Excel VBA,python等都可以。根据价量数据,涨停股选出来,涨停当天成交量不高于过去30%的股选出来,然后假设买入,再用第二天的收盘价,减去买入价,减去手续费,乘以假设买入的股数,就得出了你的盈利。这个程序反复算一年或者2年,就得出了你的年盈利。怎么样?是不是很清楚的理解了? 如果能盈利,其实一年足以(因为这个例子中买入频次非常高),就证明你这个交易系统可用,照着操作,你的现金奶牛就来了。 我们主要量化系统所用的策略:主力趋势跟随 主力周期性跟踪和主力埋底期的分析: 有兴趣看股票分析,策略,level2数据,和我们可视化分析(所有股票每天更新)的可以看看我们网上。 点个关注,必定大富 交易系统,听起来很高大上,其实,就是股票投资时需要考虑的几个方面的重要因素。 交易系统,是在股票投资过程中使用的,那我从股票买卖全过程来说一下交易系统建立的方法。这个交易系统,分为"选股,买卖,纪律"三个部分。 一、选股系统 股票投资的第一步,就是选股。选股要靠自己,不能道听途说。选股必须分析两个方面:基本面和技术面。 基本面主要看行情软件的f10部分,对pe,pb,roe,还有主要财务数据,选出业绩优良的股票。如果散户不具备这个能力,除了学习相关只是外,就是看看软件里面对该股票的估值,做个参考。散户最好少碰创业板,到沪深300里面去找个股。 技术面主要看大趋势,看中长期120日和250日均线走向,只做这两条均线向上的股票(最好在刚向上时就买入,否则,等到250日已经上移动很高时,股价已经到了阶段顶部)。关于趋势级别和阶段的判断方法,我有一篇文章专门说过。 那些120日250日均线向下的个股,散户不要做! 二、买卖系统 这个买卖系统,其实就是买卖依据是什么?这里的前提是蓝筹股,而且是120和250均线向上的个股!不涉及垃圾股和120日和250日均线向下的个股。 不要羡慕超跌反弹,也不要垂涎V形反转,那些不是我们散户的菜!! ! 如上图,在ABC点买入,有耐心等待这些买点出现!DEF点要不要卖???看清楚了,现在是牛市,完全可以不用卖!即使你一次买在了DEF点,也没事,这种亏损,会有解套的时机,这和熊市不一样,牛市会一浪更比一浪高,而熊市一浪更比一浪低。如果自作聪明,做高卖低买,按照以往经验卖高,那很可能卖在H点,那后面的主升浪就错过了,一般人在H点卖了是没信心追买回来的。 为什么不说买在G点,因为那时候120日均线还没向上,稳健投资者需要观察。 有人说,我就买在目前最高点F区了,怎么办?要不要止损?!请看清楚了,这只股票是牛市!!!如果F点买入被套了几天,就忍不住割肉了,那很有可能后面继续拉升创新高!那有人又说,要是下跌怎么办???再说一遍,现在是牛市,如果下跌,那就不要理会,不用多久,又会创新高的!而且,如果跌到一定支撑位再向上是,还要加仓买入。 牛市卖出依据是啥?一是基本面估值,如果价格大于价值20%以上卖出。二是根据技术面卖出。因为牛市不言顶,所以很难具体说什么位置卖出好。就如现在的茅台,现在看,以前在哪里卖出都是错误。从一般规律看,当股价距离60日均线启动位置时上涨70~100%以上,很可能(只能用概率)是阶段性头部,甚至是一轮行情结束的时候。这时候,可以减仓三分之一,同时对k线,成交量,上行速率,股价重心,市场信息等综合判断形成头部的可能。 当然,如果在本图例你买在F点被套(还在这个股票牛市的初期),下跌时,可以减仓三分之一,用来做差价,降低成本,也可以不动等待,或则在回调上涨幅度三分之一左右再次上涨时加仓! 三、纪律系统 包含止损止盈两个方面。 止损,就是买入前,要设立一个止损价位!没有止损就不要买入! 一般根据有效跌破60日或则120日均线止损(每个个股均线可能不一样,这和主力操盘风格有关)!后来如果再次上涨突破这两条均线,买入就行。千万不要跌破时不止损,防止有黑天鹅,股市安全第一。 止盈价位一般随价格上涨而抬高。当达到目标价位,或则跌破上升趋势线,或则上升均线(一般20日)时,卖出一半仓位。如果跌破60日,全部卖出。没有跌破,又反转向上时,把卖出的一半仓位再买回。 上涨时买,然后捂股,下跌时卖,这是牛市的操作方法,可能大部分人还没悟透! 而熊市时,如果做反弹,是下跌时买,上涨时卖,轻仓参与,见好就收,不能贪心。 这个交易系统包含六个方面要素,每个方面要悟透。当然,六个方面可以,七个方面行不行?也行,只要自己按照股票"选股,买卖,纪律"三个要素过程来扩展,也是可以的。比如,买卖系统,这里讲的是均线能不能选布林线?也可以,只要自己会用,有标准就行。 如果认为本文还行,请转发收藏,如果需要交流,请留言或私聊。本人散户,不做股评也不是推荐股票的,更不收钱。 谢谢! 多谢邀答。 买低卖高,这是最起码的。其他的,就是要有钱,不怕赔钱,就是买买买。其他的,什么投一万,三年过百万。这肯定不是"天方夜谭",是"木鱼石的传说"。我差点信了,不过我没买。