超越桥水！史上最赚钱对冲基金杀来了

　　中国基金报记者吴娟娟
　　来自中国证监会官网的消息显示，城堡投资亚洲有限公司，日前提交《合格境外投资者资格审批》。据了解，城堡投资亚洲有限公司为全球顶尖对冲基金CitadelLLC旗下公司。最新数据显示，截至2022年底，CitadelLLC成立以来，累计费后收益超越桥水，为史上最赚钱的对冲基金。
　　据相关规定，合格境外投资者（QFI），是指经中国证监会批准，使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括境外基金管理公司、商业银行、保险公司、证券公司、期货公司、信托公司、政府投资机构、主权基金、养老基金、慈善基金、捐赠基金、国际组织等中国证监会认可的机构。
　　来源：证监会官网
　　城堡投资亚洲有限公司目前申请状态：受理通知。
　　来源：外管局官网
　　QFI机制是境外投资者布局A股的重要通道之一。合格境外投资者制度改革后，申请门槛降低、申请更为便利。不仅如此，改革后，通过QFI境外投资者还可投资私募基金、衍生品等，投资范围进一步拓宽。不少机构在通过沪股通、深股通透过港交所投资A股之余，还通过QFI机制布局衍生品等。
　　前述提交申请的主体，城堡投资亚洲有限公司母公司为CitadelLLC，其创始人、CEO和联合首席投资官为肯。格里芬。
　　来源：CitadelLLC
　　肯。格里芬是一位传奇人物。据他自己在彭博大卫。鲁宾斯坦秀上的介绍，他上大学时就开始研究投资。他在哈佛的宿舍外面装了一个卫星接收器来接收实时股票行情，从亲戚朋友那里借了大约26万美元，建立了自己的一个可转换债套利组合，并用自己写的程序获得了不俗的收益。在1987年的股灾中，他的头寸建立在市场的空方，幸运地在大家都亏钱的时候赚到了钱。这为他后续的投资生涯打下了良好的基础。不过，肯。格里芬也坦承，Citadel并非一帆风顺。在2008年的金融危机中，城堡曾离破产只有一步之遥。
　　目前，Citadel旗下拥有对冲基金业务主体CitadelLLC和做市商主体CitadelSecurities，两家机构的创始人都是肯。格林芬。
　　2023年初，金融行业开放加速推进，全球机构加速布局中国。
　　城堡旗下做市商公司城堡证券CEO是一位华人：赵鹏。在2022年11月17日举行的第十三届财新峰会上，赵鹏表示，2023年，包括中国在内的大多数亚洲经济体，很可能会经历又一波开放水平的大规模提升。
　　史上最赚钱对冲基金
　　肯格里芬（KenGriffin）的CitadelLLC2022年为投资者赚了160亿美元（费后收益），创对冲基金单年费后收益纪录。
　　据了解，城堡投资有五大核心策略：大宗商品、信贷、股票、固定收益与宏观和量化。2022年每个策略基金都得到了双位数的回报。例如，旗舰基金惠灵顿基金（Wellington）2022年净值上涨了38。1。截至2022年底，过去三年，基金净值上涨了近117。全球固定收益基金在2022年也得到了32。6的回报。旗下的TacticalTrading基金净值2022年全年涨幅达到26。5。CitadelEquities基金净值2022年全年涨幅达21。4，在标普500指数2022年下跌19的背景下，这一策略产品表现较亮眼。
　　策略表现优异，CitadelLLC2022年费后收益超越2007年做空次贷大赚156亿美元的约翰保尔森（JohnPaulson），创对冲基金单年费后收益纪录录。
　　与此同时，2022年的优异表现也使得CitadelLLC超越全球最大对冲基金桥水，成为自设立以来，累计赚钱最多的对冲基金。据FOF（基金中基金）机构LCHINVESTMENTS截至2021年底，过去7年，桥水一直蝉联史上最赚钱对冲基金宝座自设立以来累计盈利稳居第一，但2022年桂冠被Citadel夺走。