全球最知名的交易系统

　　今天给大家介绍下几个全球最知名的交易系统。
　　一、跳空交易系统拉瑞威廉姆
　　威廉指标的创始人、当今美国著名期货交易员、资产管理经理。曾获罗宾斯杯期货交易冠军赛的总冠军，在不到12个月的时间里使1万美元变成了110万美元。
　　跳空交易系统基本理念：从某种意义上来说，这是一个心理交易系统，主要是量度过度的情绪化反应，导致的价格突变。其基本走势是在一个下跌趋势中，价格在箱形区间的下档附近波动持续5到10天，然后大幅低开跌破趋势线，卖压情绪极度高涨，如果随后反弹到昨日的最低价时，表明市场能量反转、另一波凌厉的涨势蓄势待发。
　　系统买入机械规则：
　　收盘价比五日均价低4，确保信号发生在跌势；
　　开盘价低于昨日最低价1；
　　收盘反弹至昨日最低价以上。
　　拉瑞威廉姆的观点：1。预测收盘价上涨时，不要买入开盘之后大跌的商品；2。预测收盘价会上涨的日子持有多头，如果价格与开盘价之间的跌幅过大，则立刻出局；3。预测收盘价下跌时，不要买入开盘后大涨的商品；4。如果持有空头，预期收盘价大跌，但是价格上涨幅度过大，则应该立刻出局。
　　二、123法则交易系统维克多斯波朗迪
　　维克多斯波朗迪，专业证券操盘手、基金管理人，被《巴伦财经》杂志誉为华尔街的终结者，曾创造连续12年投资赢利，没有任何一年亏损的骄人战绩。辨别趋势、追随趋势，是每一个技术分析人士的追求，维克多斯波朗迪依据道氏理论，将趋势识别这项复杂艰巨的任务，简化为123法则：
　　1、首先趋势线被突破；
　　2、上升趋势不再创新高，或下降趋势不再创新低；
　　3、下降趋势中，价格向上突破前期反弹高点，或上升趋势中，价格向下穿越先前的短期回档低点。
　　尽管123法则简单有效，但其入场点较晚，通常已经错失一段相当大的行情，因而维克多进一步提出了2B法则，其实质是针对假突破现象进行观察。基本理念是：如果在下降趋势中，价格已经创新低而未能持续下跌，而且重新升逾前期低点，则趋势可能反转。
　　三、海龟交易法查德丹尼斯
　　著名的交易大师理查德丹尼斯想弄清伟大的交易员是天生造就的还是后天培养的，为此，在1983年他招募了13个人，教授给他们期货交易的基本概念，以及他自己的交易方法和原则，学员们被称为海龟。这成为交易史上最著名的实验，因为在随后的4年中，海龟们取得了年均复利80的收益。
　　原始海龟的交易方法是，最近20根日（一定是日线K）K线做为范围，突破了最近20根K线的最高（最低）点就做多（空）；平仓也是用这种方法，如果持有多单，突破最近20根K线的最低点就平多；如果持有空单，突破最近的20根K线的最高点就平空。
　　系统一：
　　入场：以20日突破为基础的偏短线系统（价格超过前20天的最高价或最低价）
　　离场：对于多头头寸为10日最低价，对于空头头寸为10日最高价。如果价格波动与头寸背离至10日突破，头寸中的所有单位都会退出。
　　系统二：
　　入场：以50日突破为基础的较简单的长线系统（价格超过前50天的最高价或最低价）
　　离场：对于多头头寸为50日最低价，对于空头头寸为50日最高价。如果价格波动与头寸背离至50日突破，头寸中的所有单位都会退出。
　　四、波动性交易系统劳伦斯。麦克米兰
　　四、波动性交易系统劳伦斯。麦克米兰
　　认的期权交易专家、1982年至1989年间，在ThomsonMckinnon证券公司任高级副总裁，主管股票套利交易、1989至1990年间，负责PrudentialBacheSecurities产权期权交易部、现任麦克米兰分析公司总裁。
　　化的速度，可采用标准差公式计算，并且按照不同的时间长度来进行历史波动性的比较，如10天、20天、50天，以及100天。
　　系统买入机械规则：
　　历史波动性呈空头排列，即波动幅度越来越窄，暗示暴风雨前的宁静。
　　计算历史波动性的时间为5、10、20、30、100，求其标准差。
　　ac、ao指标连续5天下降（指标计算详见混沌理论一章）。
　　五、摆荡交易系统马丁。普林格
　　当今技术分析领域中最有影响力的领袖人物之一，目前担任普林格研究所所长、《市场评论》杂志主编，曾获加拿大技术分析协会杰克。弗罗斯特纪念奖章。
　　系统思想：否极泰来，当价格处于极端摆荡价位时，反转在即。该思想还可与成交量摆荡结合使用，验证二者的汇聚效应，更可提高胜算。
　　系统机械买入规则：
　　当日收盘价与28日移动平均线的比值，少于10。
　　六、衍生振荡指标交易系统康斯坦丝。布朗
　　系统思想：对RSI相对强弱指标进行三重平滑，其计算步骤如下。
　　计算14日RSI指标；
　　计算14日RSI指标的5日平均；
　　将第2步计算结果求3日平均；
　　求第2步、第3步计算结果的差额，以柱状图标示。
　　七、海豚交易系统
　　核心理念：顺势交易右侧下单。
　　通过在趋势判断时段使用均线和MACD趋势型指标确定趋势达到交易时段的顺势交易；
　　通过在进出场时段KD指标的金叉和死叉顺势下单达到交易时段的右侧下单。
　　海豚交易系统使用的技术指标和参数
　　MACD（5，34，5）
　　KD（8，5，3）；（8，5，5）
　　MA（26，52，104，360）
　　Envelope（260。618；0。309；0。0955）
　　Time（M1M5M30；M5M304H；M304HDay）
　　1）交易时段选择规则
　　根据个人的交易习惯选择你的主交易时段。判断的原则是你原来擅长的交易时段就是你要选择的主交易时段，主交易时段的上一个时段就是你的趋势判断时段，主交易时段的下一个时段就是你的出入场时段。
　　2）趋势判断规则
　　在趋势判断时段中使用MA26均线和MACD来判断目前你的主交易时段的趋势。
　　价格在MA26以上，MACDValueSignal0，趋势为多头市场，做多；
　　价格在MA26以上，MACDSignalValue0，趋势为上升回落或者上涨调整，多单平仓，尝试做空；
　　价格在MA26以下，MACDValueSignal0，趋势为空头市场，做空；
　　价格在MA26以下，MACDSignalValue0，趋势为下跌反弹或者下跌调整，空单平仓，尝试做多。
　　总结一下，这些所谓的交易系统无非是通过长期的观察和统计，从市场价格波动中，提取出一个高胜率的的规律。而且这些交易系统背后都有一个耳熟能详的核心理念支撑，或趋势跟随，或区间震荡，或突破，或超买超卖等等。
　　随着多年的市场变迁，交易者早已不是当年的交易者，或许早已不再适用当前的市场，而且各市场各品种都有自己的波动特点。照搬参数没有任何意义。
　　学习这些交易系统的意义在于，交易大师为我们提供了他们当年观察市场价格波动的视角，我们可以去借鉴，窥得一些启发。而且交易是一件非常综合的事情，需要在长期的实践中去探索修炼，最终寻得适合自己的法门。