今日全球经济短期利率模型白皮书

　　作者： Jeffrey Young
　　＂本报告介绍了我们的短期利率预测模型STR-1。我们在这一模型中增加了更多的人工智能元素。＂
　　- 2021年3月22日纽约时间下午03:59。 STR-1：利率走向如何？
　　短期利率几乎是所有资产价格的关键驱动因素。深数宏观（DeepMacro）的短期利率模型STR-1有助于回答与利率有关的这些问题：  短期利率（2年掉期利率）的主要驱动因素是什么？ 美联储的鹰鸽偏好是什么？ 短期利率的走向如何？ 哪些国家的利率更有可能走高或走低？
　　下载我们的白皮书查看对STR-1的讨论。这一模型使用了深数宏观（DeepMacro）的大数据增强的经济增长和通货膨胀＂因子＂，以及对央行鹰鸽偏好的机器驱动读数，用来预测2年掉期利率。图1a显示了美国STR-1的主要考虑因素以及预测值。
　　人形图标代表选择该因素为样本期间利率重要驱动因素的＂树＂模型的数量（在100个树的随机森林模型中）。
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　　图1a. 深数宏观（DeepMacro）美国短期利率模型STR-1概要，2021年3月21日纽约时间上午1:48及之前四周（单位如示）
　　来源：深数宏观（DeepMacro）使用案例：解读央行会议
　　上周是STR-1使用案例的一个很好的展示。美联储、英国央行、日本央行都召开了政策会议。在美国和日本，STR-1对未来三个月两年期掉期利率的预测值与贴现的市场远期利率类似。在英国，STR-1的预测值高于市场远期利率，这主要是由于英国的经济增长因子（水平较低，但正在快速改善）。这些预测的详情都可以在图1a的＂主要考虑因素＂列中找到，我们覆盖的每一个国家/地区都有图1a的这些信息。.
　　STR-1可用于直接交易利率、交易货币、评估股票的货币环境以及进行行业股票交易。
　　联系我们查看所有十国集团国家的STR-1概要表。
　　深数宏观(DeepMacro)由华尔街资深经济学家和IT界著名数据科学家创建，利用人工智能分析大量经济数据，将其量化为经济增长因子、通货膨胀因子、全球投资风险因子等指标，预测全球宏观经济趋势。全自动的算法系统利用＂大数据＂在官方数据发布之前，分析经济状况并获取对市场重要但官方数据未能很好覆盖的数据。基于这些指标，深数宏观(DeepMacro)构建了各种资产类别的中期投资组合，包括短期利率、外汇和全球资产配置，都取得了很好的业绩。深数宏观(DeepMacro)与世界各地的金融机构，包括主要银行、主权财富基金和全球对冲基金等密切合作，提供付费内容、专有指标和咨询服务。有关更深入的数据分析和专业解释，请联系info@deepmacro.com。