今日全球经济短期利率模型白皮书

　　作者：JeffreyYoung
　　本报告介绍了我们的短期利率预测模型STR1。我们在这一模型中增加了更多的人工智能元素。
　　2021年3月22日纽约时间下午03：59。STR1：利率走向如何？
　　短期利率几乎是所有资产价格的关键驱动因素。深数宏观（DeepMacro）的短期利率模型STR1有助于回答与利率有关的这些问题：短期利率（2年掉期利率）的主要驱动因素是什么？美联储的鹰鸽偏好是什么？短期利率的走向如何？哪些国家的利率更有可能走高或走低？
　　下载我们的白皮书查看对STR1的讨论。这一模型使用了深数宏观（DeepMacro）的大数据增强的经济增长和通货膨胀因子，以及对央行鹰鸽偏好的机器驱动读数，用来预测2年掉期利率。图1a显示了美国STR1的主要考虑因素以及预测值。
　　人形图标代表选择该因素为样本期间利率重要驱动因素的树模型的数量（在100个树的随机森林模型中）。
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　　图1a。深数宏观（DeepMacro）美国短期利率模型STR1概要，2021年3月21日纽约时间上午1：48及之前四周（单位如示）
　　来源：深数宏观（DeepMacro）使用案例：解读央行会议
　　上周是STR1使用案例的一个很好的展示。美联储、英国央行、日本央行都召开了政策会议。在美国和日本，STR1对未来三个月两年期掉期利率的预测值与贴现的市场远期利率类似。在英国，STR1的预测值高于市场远期利率，这主要是由于英国的经济增长因子（水平较低，但正在快速改善）。这些预测的详情都可以在图1a的主要考虑因素列中找到，我们覆盖的每一个国家地区都有图1a的这些信息。。
　　STR1可用于直接交易利率、交易货币、评估股票的货币环境以及进行行业股票交易。
　　联系我们查看所有十国集团国家的STR1概要表。
　　深数宏观（DeepMacro）由华尔街资深经济学家和IT界著名数据科学家创建，利用人工智能分析大量经济数据，将其量化为经济增长因子、通货膨胀因子、全球投资风险因子等指标，预测全球宏观经济趋势。全自动的算法系统利用大数据在官方数据发布之前，分析经济状况并获取对市场重要但官方数据未能很好覆盖的数据。基于这些指标，深数宏观（DeepMacro）构建了各种资产类别的中期投资组合，包括短期利率、外汇和全球资产配置，都取得了很好的业绩。深数宏观（DeepMacro）与世界各地的金融机构，包括主要银行、主权财富基金和全球对冲基金等密切合作，提供付费内容、专有指标和咨询服务。有关更深入的数据分析和专业解释，请联系infodeepmacro。com。