世界万物都有规律，股市也不例外。我们将通过大数据回测去探索股票涨跌的历史规律，并从中不断挖掘成功率最高的投资策略。 随便打开一款股票软件，都能看到很多资金指标，如“资金流入流出”、“主力流入流出”等等。究竟这些资金指标是怎么来的，有没有参考价值？本系列文章将对常见的资金指标进行分析，并通过大数据回测告诉您，如何根据资金指标选择股票。 今天说的资金指标叫“净主动买入率”，也可以称为“净买率”，具体的计算方法为 （主动买入额主动卖出额）成交额 其中主动买入是指主动去成交已经存在的委卖单，主动卖出是指主动去成交已经存在的委买单。由于主动买入通常被视为资金流入，主动卖出通常被视为资金流出，因此两者的差也就是所谓的资金净流入。 话不多说，先把回测成功率最高的选股策略送给大家，算是个见面礼哈 1）净买率在20和10之间 2）跌幅大于5，但没有跌停 3）换手率小于2 4）量比大于1，小于1。5 回测显示，在2019年3月至2020年2月期间，满足以上条件的股票共在54个交易日出现，累计出现519次，其中次日有425次实现上涨，上涨概率81。89，389次跑赢大盘，跑赢大盘概率74。95。 成功率不错吧，并且不是出现一次两次，而是五百多次，要知道出现的次数越多，统计结果越准确哦 从最近一年的出现日期来看，差不多每周都会出现这样的投资机会呢！ 前文有提到，回测区间内满足策略条件的股票共出现了519次，那么这些股票的次日表现如何呢？ 哇，涨停8次，涨幅超过5（不含涨停）50次，涨幅在3至5之间87次，涨幅在2至3之间87次，涨幅在2至3之间113次，涨幅在1以内80次。。。 需要说明的是，次日跌停的15次中有14次出现在2020年2月3日，跌幅超过5（不含跌停）的5次中有3次也出现在2020年2月3日，而那天正是鼠年第一个交易日，受疫情影响大盘跌了7。72，共有3162只股票跌停。换句话说，如果不考虑这种特殊情况的话，被策略选中股票的次日平均涨幅将达到2。09，次日上涨概率将达到84。66。 言归正传，说说回测的详细过程和结果吧。 1）回测中用到的数据来源于万得Wind数据库。万得是国内领先的金融数据和分析工具服务商，绝大部分券商、基金等金融机构用的都是Wind数据库。 2）回测区间不能太短，否则没有实际意义。这里取最近12个月，即2019年3月至2020年2月。 3）回测中剔除了科创板和涨跌停的股票。因为科创板的涨跌幅范围比较特殊，同时涨跌停股票的涨跌幅由于交易规则限制而严重失真。 4）回测需要借助专业的工具和软件。我们通过编写程序实现全部的数据分析与分组统计。 为了检验净主动买入率的选股结果，我们首先对净主动买入率进行分组。 看来光靠净主动买入率这个指标来选股的结果不尽人意，股票的净主动买入率高并不意味着未来的上涨概率大。 接下来我们将涨幅也进行分组，从净主动买入率和涨跌幅两个维度，按照近一年出现次数超过500次的标准进行筛选。 果然机会是跌出来的，次日上涨概率最高的四组当日跌幅都超过5。 我们再将换手率也进行分组，从净主动买入率、涨跌幅、换手率三个维度，按照近一年出现次数超过200次的标准进行筛选。 换手率较低的股票表现更好，次日上涨概率最高的四组当日换手率都低于2。 最后我们将量比（当日成交额前5日日均成交额）也进行分组，从净主动买入率、涨跌幅、换手率、量比四个维度，按照近一年出现次数超过100次的标准进行筛选。 没错，温和放量的股票更适合买入，量比在1到1。5之间的股票整体表现最好，尤其是净主动买入率在20和10之间时，次日上涨概率都超过了80，文章开头提及的选股策略也就出来了。 好了，今天就到这里，下次我们会分享更多、成功率更高的投资策略。我们只用“大数据”说话，一起探讨最科学的股票涨跌规律～ 万得（Wind）数据库的资金指标说明 Q1：外盘、内盘是什么？ 主动买入（外盘）：买家主动去成交卖家挂的委托单 主动卖出（内盘）：卖家主动去成交买家挂的委托单 Q2：流入额和流出额如何定义？ 资金流入额：主动买入的金额 资金流出额：主动卖出的金额 资金净流入额：资金流入额资金流出额 主力流入额：主力买入的金额 主力流出额：主力卖出的金额 主力净流入额：主力买入的金额主力卖出的金额 Q3：超大单、大单、中单、小单是怎样划分？什么是主力？ 超大单：挂单金额大于100万元 大单：挂单金额在20万元至100万元之间 中单：挂单金额在4万元至20万元之间 小单：挂单金额小于4万元 主力：超大单和大单的合计 Q4：资金流向的比率指标有哪些？ 净主动买入率：资金净流入额成交额开盘净主动买入率：10点前的资金净流入额10点前的成交额 尾盘净主动买入率：14点30分后的资金净流入额14点30分后的成交额 净主动买入额占比：资金净流入额流通市值 开盘净主动买入额占比：10点前的资金净流入额流通市值 尾盘净主动买入额占比：14点30分后的资金净流入额流通市值 主力净流入率：主力净流入额成交额开盘主力净流入率：10点前的主力净流入额10点前的成交额 尾盘主力净流入率：14点30分后的主力净流入额14点30分后的成交额 主力净流入额占比：主力净流入额流通市值 开盘主力净流入额占比：10点前的主力净流入额流通市值 尾盘主力净流入额占比：14点30分后的主力净流入额流通市值
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