以税费为基础的线上风控审批模型概要

　　一个线上风控的审批模型总体分为四大部分：申请准入、审批、额度测算、贷后监测模型。本文主要简单阐述一下关于这个模型的内容，enjoy
　　一、模型总体设计
　　模型总体分为四大部分：申请准入、审批、额度测算、贷后监测模型。
　　申请准入主要用于客户准入筛选，只有通过筛选的客户才具备办理业务的资格，筛选的内容主要是客户行业、征信情况、负面信息等，触发红线的客户将被剔除信贷资格。
　　征信的内容主要包含如下几个方向：
　　面向企业的征信审查：审批主要用于核实在客户端或网页端操作人的真实性，杜绝羊毛党，黑名单申请人以及高风险账户的网上申请。
　　面向个人的征信核验：测算模型主要用于预算客户贷款额度的大小，风险定价，根据相关数据的一定比例，权重计算，包括客户税务数据、家庭资产数据，我行存量交易数据等。
　　税务数据：贷后监测模型主要用于贷后的客户行为，风险信息的预警，贷款额度、风险定价的调整，以及退出机制启动。
　　二、申请准入
　　申请准入的信息收集方向主要有如下几个方面：
　　财务报表分析；
　　网络舆情分析，主要是审查企业是否有负面风评；
　　公开信息核验，失信，老赖等，多为公开数据，否则涉及征信协议。
　　申请准入信息包括：
　　行业信息：不属于行业政策禁入的行业；数据来源：外部征信渠道，可以参照小型策略，比如先公开信息例如法院、公安等，再付费数据源。
　　征信信息：非恶意拖欠不超过临界值。
　　企业近5年无不良信用记录。
　　企业当前贷款分类为正常类。
　　企业主及其配偶近2年个人逾期或欠息在30天（含）以内的次数不超过6次；
　　（4）企业主及其配偶无逾期或欠息在30天以上的信用记录；
　　（5）企业主及其配偶名下信用卡额度使用率近6个月月均不超过80；数据来源：个行征信，外部数据。
　　成立年限：3年以上；
　　多头借贷；
　　工商信息：无负面信息；
　　环保信息：无负面信息；
　　海关信息：无负面信息；
　　民间借贷信息：无涉及P2P贷款记录；
　　税务信息：无负面信息，纳税等级为A、B级；
　　银行负债率：（短期借款长期借款）上年销售收入30；
　　其他互联网核查：无相关负面信息；
　　三、审批
　　使用反欺诈技术手段，对于客户端、网页端的操作人的真实性进行筛查，杜绝羊毛党、黑名单申请人以及高风险账户的网上申请、包括申请人的使用设备ID、手机号码、IP地址、HTTP代理等是否存在多次、频繁发起网络贷款申请、是否列入诈骗黑名单，是否存在高风险的网络操作行为。
　　四、额度测算
　　以纳税信息为根据进行的额度测算模型：
　　（1）纳税等级：A级A15，A27；B级B17，B29。
　　（2）是否本行基本户：是A1，A2；否B1，B2。
　　（3）贷款最高额度：X（年均增值税年均营业税）（A1或B1）年均所得税（A2或B2）；加计减、免、退税额；采用近三年年均税额。
　　（4）销售收入最高额度：Y上年销售收入30
　　（5）企业目前银行负债总额：Z企业贷款余额企业主个人经营性贷款余额企业对外担保余额企业主个人对外担保余额。
　　（6）产品额度上限：F500万元。
　　（7）基础信贷额度：G1（X与Y低值）Z
　　（8）基础定价：R19
　　（9）调整因素
　　1）额度调整因素（额度调整因素即为定价模型的定价因子，各房贷机构自行设定）
　　业系数B：优先支持行业1。2，选择支持行业1。0，审慎支持行业0。8，
　　科技企业系数K：科技企业1。2，非科技企业1。0，
　　日均金融资产系数：L日均金融资产G1，如L60则L0。6，L130则L1。3，日均金融资产包括企业日均存款和企业主及配偶个人月日均AUM
　　本行代发工资系数M：有代发1。05，无代发工资1。0；
　　企业主个人金融资产系数：T（企业主个人金融资产企业主在建设银行的个人月日均AUM）G10。6，如T100则T1。0，T130则T1。3；
　　2）定价调整因素
　　收益贡献：N当年中间业务收入G10。8近12个月日均金融资产存款内转价格G10。8；数据来源：内部系统查询后导出信息；数据包括企业及企业主贡献。
　　代发工资贡献P：有代发工资0。95，无代发工资1。0。
　　质量调整Q：根据产品当期质量水平设定调整系统，实现收益覆盖风险和成本，初始值为1。0。
　　（10）最终信贷额度：GG1HKLMT，且F，最终定价：R（R1N）PQ。
　　五、贷后监测模型
　　1）纳税偏高度，月均税额偏高度超过15
　　原理：根据企业前35年每月纳税额变动形成销售淡旺季模型，与当月纳税额对比，计算偏高度。
　　措施：系统自动冻结额度。
　　企业及关联企业负面信息，包括：
　　企业出现欠息、贷款逾期超过30天或当年发生超过2次，或出现分类下调、展期；
　　企业主个人经营性贷款出现欠息、贷款逾期超过30天或当年发生超过2次，或出现分类下调、展期；
　　企业主及配偶个人信用卡近三个月，月均透支额度使用率超过80；数据来源：个行征信，外部公司提供爬虫技术；
　　企业新增涉诉、海关、税务、工商、环保的负面信息；
　　企业出现其他互联网负面信息；数据来源：外部公司。
　　措施：系统自动冻结额度。
　　2）新增负债、担保、企业，企业主新增他行贷款或对外担保
　　措施：系统重新计算最终信贷额度G，如低于当前额度则自动调整。
　　3）代发公司变动，近三个月代发工资额减少20或当月代发工资额减少50以上
　　措施：系统自动冻结额度。
　　4）资金流向，资金流向基金、证劵、担保、小额贷款公司、典当行、财务公司、投资公司、房地产公司（缴纳物业管理费、水电费的另行判断筛查）
　　措施：系统自动冻结额度。
　　行内日均金融资产变动，近6个月增加或减少超过15的，触发系统重新计算额度G和定价R，并自动调整，如没有则忽略跳过。
　　5）企业股权变动，实际控制人或个人最大股东变更
　　措施：系统自动冻结额度。
　　税务数据：
　　甄别税务数据的真实性通过税务数据来建立可以贷款的额度；
　　通过不同的税务数据的得分是不一样的；
　　税务数据是基本的数据，其他数据是作为调整，调整的数据。